«Переход в «Габалу» для меня — в первую очередь возможность играть в футбол в амбициозной команде, которая хочет развиваться, прогрессировать, добиваться успехов. Конечно, это также и новый жизненный опыт. Ведь я никогда не играл за границей».
«Сейчас появилась возможность познакомиться с новой культурой, менталитетом. Это также очень важный для меня момент. Уверен, что если к этому правильно отнестись, то все получится как в быту, так и на футбольном поле», — комментирует Гай свой отъезд в Азербайджан.
Алексей Гай выступал за «Черноморец» с лета 2013 года, сумев в сезоне 2013-2014 вместе с «Моряками» добраться до 1/16 финала Лиги Европы. Воспитанник «Шахтера» покинул Одессу из-за неопределенности в дальнейшей судьбе клуба.
До перехода в «Черноморец» Гай продолжительное время выступал в «Шахтере» и отыграл два сезона в «Ильичевеце». В сборной Украины Гай дебютировал в 2003 году – регулярно в главную команду страны полузащитник не вызывался, но отыграл 29 матчей. Свой единственный гол в «сине-желтой» футболке Гай забил в выездном матче отбора на чемпионат мира 2010 года в ворота сборной Хорватии.